价差扩大
当品种1相对品种2走强,价差突破窗口高位,策略可以观察价差回落或继续扩张后的分层机会。
鲲鹏对冲 · 价差交易研究
用价差曲线捕捉多品种对冲交易机会
围绕黄金期现、白银期现、欧美与镑美、英美原油以及指数组合,观察两个相关品种之间的价差扩张、收缩与均值回归过程。系统在 MT5 内执行,云端实时同步策略状态、持仓与历史订单。
核心逻辑
价差回归
交易对象
双品种组合
执行环境
MT5 + EA
LIVE
Spread Monitor · XAUUSD / XAGUSD
价差上沿 · 扩张区域
均值区间 · 回归目标
价差下沿 · 收缩区域
BID · 缩小
0.0000
spread
ASK · 扩张
HEDGE MATRIX
多市场价差对冲组合矩阵
不同市场之间存在共同驱动因素,也存在库存、交割、利率、地域供需和产业链关系。通过组合矩阵可以快速观察可研究的价差对冲方向。
贵金属
货币
指数
能源
工业金属
农产品
黄金期货 - 黄金现货期现升水 / 交割回归
欧美 - 镑美美元因子共振
US30 - US500蓝筹与宽基偏离
USOIL - UKOILWTI / Brent 地域价差
铜 - 铝工业需求结构差
豆油 - 棕榈油油脂替代关系
黄金 XAUUSD - 白银 XAGUSD金银比波动
欧美 - 澳美美元与商品货币联动
US500 - NAS100宽基与科技权重
USOIL - 天然气 NG能源结构联动
铜 - 锌有色金属轮动
豆粕 - 菜粕饲料替代价差
伦敦金 - 伦敦铂金贵金属风险偏好
镑美 - 澳美非美货币偏离
US30 - NAS100价值与成长切换
UKOIL - 天然气 NG能源替代与库存
铝 - 锌库存周期差
玉米 - 小麦谷物供需价差
伦敦金 - 伦敦钯金避险与工业属性
美日 - 美瑞避险货币强弱
US500 - 道指 US30行业权重差
原油 - 燃料油炼化利润链条
螺纹钢 - 热卷钢材产业链价差
棉花 - 白糖农产品周期差
ARBITRAGE PRINCIPLE
价差不是预测单边,而是观察两个相关市场的偏离
价差收缩
当品种1相对品种2走弱,价差突破窗口低位,组合交易关注价差重新靠近均值的过程。
均值回归
当价差远离历史中枢时,市场往往会在时间、成本和流动性的约束下重新向合理区间收敛。
FX / OIL / INDEX
货币、原油、指数的相关品种价差波动
欧美对镑美
EURUSD 与 GBPUSD 同受美元因素影响,价差波动适合观察相关性偏离与修复。
英美原油
Brent 与 WTI 受地区供需、库存、运输和合约结构影响,价差具有周期性波动。
指数组合
纳指、标普、道指之间存在风格差异,适合观察科技权重、风险偏好与市场轮动。
多品种扩展
支持围绕高相关品种构建组合,用窗口极值、价差间距和风险阈值做测试。
鲲鹏对冲系统
云端方案授权
统一的网页管理入口，让策略状态、授权信息与日常操作更清晰、更便捷。